方同学2019-04-15 23:18:19
方同学老师，99题的考点是什么，能否辛苦总结一下，谢谢
回答（1）
Crystal2019-04-16 11:17:22
Crystal同学你好，这里面主要考察的是分散化的好处，以及相关系数在var中的缺陷。
资产构成组合，若资产之间的额相关系数是小于1的，那么构成组合的时候，组合就会有一个分散化的好处，
var在金融危机的时候没有及时反映出危险就是因为var没有考虑各个市场各个产品之间的相关性所以没有及时预见风险造成的。
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