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王同学2019-04-14 22:39:07

delta-gamma条件下，如果gamma小于零，我在计算VAR时，是减去正的gamma还是减去负的gamma呢？

回答（1）

Cindy2019-04-15 14:43:57

同学你好，如果gamma小于0的话，是减去负的gamma，这样负负得正，就相当于是加上正的gamma了，公式里面的减号是不变的呀(#^.^#)

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