许同学2019-04-14 22:08:06
许同学老师，515题如何理解
回答（1）
Cindy2019-04-15 14:45:50
Cindy同学你好。题目要求的是delta-hedging的组合，所以我们最希望的结果是delta保持不变最好，D选项的表述就能达到这个目的，股价一直维持在执行价格附近的话，就能使delta大概不变，就不需要频繁的调仓对冲了呀。A选项，波动率增加，意味着股价也在变化，那么delta就会跟着一起变化，BC选项也是一样的道理，与题目要求的delta-hedging相违背了。
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