张同学2019-04-14 12:02:12
张同学老师 您好，图片中的题目，不明白C和D为什么是错的？要使delta normal Var 表现好，意思就是要让Var值算出来最小是吗？
回答（1）
Cindy2019-04-15 15:52:05
Cindy同学你好，不是这个意思哦，要使delta normal Var 表现好，意思就是要让Var值算出来稳定才对而且准确才对，这个方法就只考虑了delta，因此，当gamma很大的时候，这个方法就不好用了，我们的选项C和D，一个是deep in the money,一个是deep out of the money，在这种情况下，gamma都是趋近于0的，因此在这两种情况下，delta-normal法都是好用的。(#^.^#)
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