范同学2019-04-14 10:29:28
范同学老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。还是我可以在违约损失率等定性指标变化的时候我又算一个非预期损失率，和原两者的变化差算做压力测试的值？
回答（1）
Cindy2019-04-15 16:03:43
Cindy同学你好，不同的银行压力测试的方法是不一样的，银行是有一定的灵活度选择压力测试的情景的，没有你上面说的那种统一的计算方法，具体的计算各个银行根据自己的情况选择哦，而且这么具体的问题考试是不会考到的，所以你就不用在这一块纠结了呀(#^.^#)
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