回答(1)
Robin Ma2019-04-13 23:35:38
同学你好,这题没有必要增加这个条件,他就是考夏普比率 β值之间的转换,并不考察系统性风险与非系统性风险。
- 评论(0)
- 追问(2)
- 追问
-
但是梁老师上课的时候说CAPM公式计算的条件就是只考虑系统性风险下求出来的系统性收益啊?这道题既然用到了CAPM来换算 那不是应该就是只考虑股票的系统性收益的前提下,进行夏普比率和beta的转换吗
- 追答
-
同学你好,你说的确实是没错的,但是夏普比率是可以用于计量任何资产的,无论该资产是否存在着非系统性风险,因此这个题目中可以加这个条件,也可以不加这个条件,因为这影响不到对夏普比率的转换,你可以答案的计算过程,这其中其实有无假设是没关系的,如果加上你提出来的这句话,那更好,不加,不影响做题。


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片