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juliola2019-04-13 10:13:16

老师这道题是不是应该加一个前提条件即只考虑stock的系统性收益,因为CAPM公式算出来的就是只考虑股票系统性风险下的系统性收益…?

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回答(1)

Robin Ma2019-04-13 23:35:38

同学你好,这题没有必要增加这个条件,他就是考夏普比率 β值之间的转换,并不考察系统性风险与非系统性风险。

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评论
追问
但是梁老师上课的时候说CAPM公式计算的条件就是只考虑系统性风险下求出来的系统性收益啊?这道题既然用到了CAPM来换算 那不是应该就是只考虑股票的系统性收益的前提下,进行夏普比率和beta的转换吗
追答
同学你好,你说的确实是没错的,但是夏普比率是可以用于计量任何资产的,无论该资产是否存在着非系统性风险,因此这个题目中可以加这个条件,也可以不加这个条件,因为这影响不到对夏普比率的转换,你可以答案的计算过程,这其中其实有无假设是没关系的,如果加上你提出来的这句话,那更好,不加,不影响做题。

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