杨同学2019-04-12 21:36:27
杨同学老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！
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Cindy2019-04-13 19:24:09
Cindy同学你好，你很细心哦，写的公式也是对的，其实你写的可以继续往下化简，这里的rho取的是平均相关性。就用一个总的rho表示了，所以那个公式才能写成通式嘛(#^.^#)
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