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王同学2019-04-12 17:57:02

估值与风险模型百题，第50题，11478是股票份数，为什么不是（0.704-0.5739）*11478，而是乘以200*100啊？

回答（1）

Cindy2019-04-12 17:59:41

同学你好，因为（0.704-0.5739）表示的是delta的变化，而这个delta对应的是期权的delta,不是我们用来对冲期权的股票的delta，所以它后面乘的应该是期权而不是股票。

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