魏同学
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Cindy2019-04-12 18:01:12
Cindy同学你好，GARCH模型只是用来计算波动率的一种方法之一，但是我们并没有说这个模型可以用来计算VAR值呀，老师在课堂上讲的这个模型，也仅仅限于用来计算波动率，不要弄混了哦(#^.^#)
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那你delta gamma算的95%的VaR不也是1.65乘以sigma吗？那讲到参数法的时候就是讲了EWMA和GARCH的呀
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同学你好，EWMA和GARCH仅限于用来计算波动率哦，到这一步就停了，剩下的算VAR的过程其他并没有参与到，比如公式u-z*sigma,只是这里的sigma是借助模型算出来的而已，后面的求VAR的过程并没有这两个模型参与，这道题问的就是侧重于后面的算法，所以我们说这个模型不是算VAR的方法，
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