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蒋同学2019-04-12 14:09:07

请问E(Rp)和Rpt分别代表什么回报率

回答（1）

Robin Ma2019-04-12 17:22:21

同学你好，RP代表了小于MAR的收益率，MAR是最小可接受收益率，下半方差考虑的是下行风险，因此需要计算小于MAR的收益与MAR之间的离差，因为只考了小于MAR的部分，所以叫分母为下半方差。 分子的ERP代表了资产组合的预期收益

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