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小同学2019-04-11 16:06:46

这道题问的应该是1时刻的value吧，应该折现到1时刻才对啊。题干最后一句说明了时间点啊。

回答（1）

Galina2019-04-13 13:42:59

那个表述是说forward 合约的锁定利率开始期是1~1.25年。
估值是零时刻估值。
这就是FRA的合约规定。
中文翻译大概是如图所示的样子。

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