寿同学2019-04-10 13:28:20
寿同学老师请问视频里说的是duration选择at the maturity时候的4.9。但是基础课视频里这道类似的例题，老师说的是选择8.4年，而不是at the maturity时候的9年（因为到期日的duration对冲的时候并不知道）。所以这种题到底应该看哪个？？
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Galina2019-04-12 10:55:17
Galina因为对冲的是未来的风险，如果给了预期，用预期的久期更加准确。
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选择8.4年，而不是at the maturity时候的9年（因为到期日的duration对冲的时候并不知道）
emmm，这个原因其实是因为9年是underlying benchmark的久期，不是futures的久期。
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