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李同学2019-04-10 12:00:33

如图所示，怎么理解，sortino 衡量的是downside risk 呢？

回答（1）

Robin Ma2019-04-10 18:43:39

同学你哈，所提诺比率是 超额收益除以半方差，而半方差是指收益率小于最小可接受收益率的方差，所以所提诺比率考虑的是下行风险，超过MAR的部分都没有进行考虑。

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