阮同学2019-04-10 09:08:37
阮同学这个Vega小于零时 A选项为什么不是正确的 与图二的题目有点矛盾 图二的Ｄ选项 因为shout call的期限长 long call的期限短 净抵消之后 是呈现 长期限的short call的 所以Vega小于零
回答（1）
Cindy2019-04-10 17:54:19
Cindy同学你好，对于普通的期权，只能在到期时确认收益。喊价式期权多给了期权持有者一次选择，允许在整个期权的存续期内的某一天，向经纪商“喊价”（shout）一下，把现在的价格记录下来。到期时按照记录下来的价格和到期时的价格，选择最优的作为喊价式期权收益的确认。如果波动率越大的话，期权标的资产的股价波动的可能性也会增大，那期权的收益变大的可能性也会增大，所以这里的Vega对期权而言是有好处的，A就不对了呀
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