李同学2019-04-09 18:49:01
李同学麻烦，老师，再讲一下，这道题中，A、B、C三个选项中，是怎么选出B选项的，听完视频还是没听懂？
回答（1）
Robin Ma2019-04-11 10:06:13
Robin Ma同学你好，因为市场组合（只包含系统性风险 不包含非系统性风险）的波动率是19%，而A B C这三个资产组合的波动率都大于19%，因此他们是没有充分分散风险的，是包含了非系统性风险的，特雷诺比率只能用于测量系统性风险。詹森阿尔法适用于比较贝塔值相同的资产组合，所提诺比率用于研究下行风险，所以B选项是夏普比率可以用于衡量总风险。
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