李同学2019-04-09 16:27:39
李同学麻烦老师，再讲一下，D选项，怎么得出是错误的吧？
回答（1）
Robin Ma2019-04-09 18:18:50
Robin Ma同学你好，资产A的波动率应该是明显高于市场资产组合market portfolio的，因为他的β是1.5，β代表了资产组合对市场组合变化的敏感程度，比如市场资产组合变了1%，A就变了1.5%，这就说明A这个资产更不稳定，更敏感，所以D选项是错误的
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