李同学2019-04-09 11:53:35
李同学疑问在“the return distribution has no skewness”，讲解老师说道，投资者对于预期收益率、标准差有一个一致的预期，是只关心“预期收益率、标准差”，其他参数都不关心。我觉得，这没有解释，有效前沿假设是“收益的分布没有偏度”啊？如果是不关心，收益分布是什么样，都无所谓啊，不用假设啊？
回答（1）
Robin Ma2019-04-09 19:02:47
Robin Ma同学你好，在马科维茨理论中，投资者是不需要关心收益的尾部情况的，他们只要有着相同的预期收益与风险即可，所以假设中是没有对分布做要求。
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