李同学2019-04-09 11:27:23
李同学老师，CML线上的资产组合，都是非系统性风险为0的吗？不是吧，横轴不是σ，总风险吗？并不是β啊？
回答（1）
Robin Ma2019-04-09 19:22:28
Robin Ma同学你好，如果按照你的思路的话，除非资产组合就是Y轴，才会没有非系统性风险，其实系统性风险也可以被sigma进行表示，之所以说CML上没有非系统性风险，是因为CML是无风险资产与市场风险资产集合M的组合，这两个都是不存在非系统性风险的，所以我们才说CML上的点不存在非系统风险，但是总风险还是大于0的，因为系统性风险还是在的
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