Azure2019-04-09 09:23:10
Azure老师 这道题我想把每一次付息日的净额算出来 再折现 列式如图二 这样做为什么不对呀 谢谢老师
回答（1）
Galina2019-04-09 19:40:59
Galina首先，在FRM中，对于利率互换的处理方式都是用一种简便计算，
即：floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
但其实这是在一般复利的时候才成立，但是对于连续复利折现（本题就是连续复利）会存在一些差异，但这些差异是忽略不计的。
但面值很大的时候，差异会比较大。
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