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金同学2019-04-08 22:02:18

这个第一条不只是那一个beta的错误吧？minimum variance portfolio是在efficient frontier上的，而risk-free asset是在CML上的，两个东西是在两个图形上的，无法合起来对比吧？

回答（1）

Robin Ma2019-04-09 09:36:56

同学你好，cml线是无风险资产与市场资产组合,M点的连线（与马科维茨有效前沿的切线），所以和最小方差组合确实没有任何关系。

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