金同学2019-04-08 21:56:07
金同学market price of risk为什么是Sharpe Ratio？？或者说market price of risk为什么是指斜率？
回答（1）
Robin Ma2019-04-09 09:52:12
Robin Ma同学你好，market price of risk代表的是“风险的价格”，所以被定义为 市场组合的收益减去无风险收益（也叫作market risk premium），然后再除以他们的风险，也就是标准差（马科维茨理用标准差表示风险），这样得到的结果就是风险的价格。而这个计算式正是CML线的斜率，CML线也是依据这个思想来计算E（RP）的
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