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ketonsi2019-04-06 23:27:21

计算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率时，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)还是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同题不同算法，考试用哪种？？？

回答（1）

Crystal2019-04-10 11:48:38

两种都可以，但建议用对数的计算方式的。具体用什么样方式最终其实还是取决于题干给的条件是什么或者题干的要求是什么。

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