juliola2019-04-06 23:16:26
juliola老师你好 有几个问题搞不太清楚。 1）减少蒙特卡罗模拟误差的方法到底是增加一条路径中价格变动的次数 还是增加模拟价格的路径数（即多模拟几次）？ 2）这个要减少的误差指的是什么？指的是蒙特卡罗最后得到的结果和真实股价之间的差异吗？蒙特卡罗最后模拟出的股价应该是一个置信水平下的范围…如何界定一个范围和一个真实的值之间的误差？ 3）蒙特卡罗的standard error=根号(Var(x)/N) 这个公式中的Var是什么？是根据历史数据得到的股价波动率这个常数吗？
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Crystal2019-04-10 11:47:24
Crystal同学你好，首先第一个问题，两个方式都是有的，只不过增加模拟次数，几多跑几条路径是比较有效的方式，另一种其实就是在自欺欺人，因为他将一条路径分割成若干部分，然后将这若干部分在重新整合出多条路径，这个方式只能是在数值上降低误差，不是真正意义上的降低、
第二个问题，这个误差其实蒙特卡洛模拟出来分布的标准差。
第三个问题，var指的是蒙特卡洛模拟出来分布的方差。
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