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juliola2019-04-06 22:01:52

老师 建立copula是为了得到变量之间的相关系数 那金融危机发生时选择厚尾的t-copula的原因是指 厚尾的情况下变量之间的相关系数高的概率会更大 更符合金融危机背景吗？然后再根据这个相关系数去推断发生的损失会有多少。

回答（1）

Crystal2019-04-10 11:41:49

是的，因为在金融危机的时候，计算损失发生的概率是上升的，所以对应的到分布中就应该是尾部概率是上升的，就应该选择肥尾的。

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