李同学2019-04-04 20:52:58
李同学既然要从利率上升中获益，预计利率上升，价格就会下降啊，预计价格下降，为什么还要long call?为什么不long put?d选项，深度虚值期权为什么不行？
回答（1）
Cindy2019-04-08 16:02:58
Cindy同学你好，要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，这个时候期权的vega才是比较小的，所以A和C都错了，再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B，这里研究的是利率和期权的关系，不是利率和标的资产的关系哦
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