方同学2019-04-04 13:30:00
方同学请问老师，gamma的call和put一样要怎么理解，gamma不是应该有负数的吗？为什么讲义上的gamma都是大于零的？谢谢老师
回答（1）
Cindy2019-04-04 15:02:01
Cindy同学你好，这个问题和之前提问的那道题类似，我们说的gamma大于0 ，也都是站在多头的角度而言的，对于空头，就是反着的了，gamma是小于0的，至于为什么多头的gamma大于0，我们可以联系delta，因为delta求导之后是gamma，而delta的图形是正态分布的累积函数，它的导数就是正态分布的概率密度函数，它是在X轴上方的，概率密度函数就是gamma，所以gamma是大于0的
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