杜同学2019-04-03 22:41:50
杜同学老师，这道题中的4-sigma daily event跟题干25%volatility有何关系，如果解题
回答（1）
Cindy2019-04-04 17:21:34
Cindy同学你好，25%是年化的波动率，而4-sigma指的是4倍的标准差，也就是4倍的波动率的意思了，所以我们要求4倍波动率的话，需要把年化的波动率除以根号250转化成1天的波动率，再乘以4转化成4倍的波动率，这当中主要运用的是平方根法则。(#^.^#)最后乘上价格就可以求出价值的变动量了，价值乘上波动率就是价值的变动量
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片