金同学2019-04-03 20:59:15
金同学Var是指从1.65倍标准差到0的距离还是1.65倍标准差到EL的距离？？为什么var-el是用经济资本覆盖？老师图上画的var就没包括el部分啊
回答（1）
Cindy2019-04-04 17:34:37
Cindy同学你好，var-el是用经济资本覆盖，这是对的，在信用风险的度量里面，VAR值得全称其实是Worst case VAR,它指的是银行遭遇最坏情形下的VAR值，把这个值减去EL就是UL，UL对应的就是经济资本，但是有时候在一级，我们又不会区分UL和VAR，认为VAR就是UL，所以可能这一点让你迷糊了吧(#^.^#)别担心，到了二级，我们会再学到的，这个时候说法就会统一了，^_^
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片