杜同学2019-04-03 20:51:13
杜同学老师，这道题怎么看？
回答（1）
Cindy2019-04-04 17:38:41
Cindy同学你好，这一题可以从两个角度来判断，第一个，这个组合是跟踪标普500的，所以它是有一个benchmark的，那么，我们要衡量这个组合的VAR值的话，就必须结合着标普500来分析，要不然就不需要这个标普500了，因此，我们肯定选的是tracking error VAR,。其次，这个组合是不含权的组合，也就是说它的投资标的是比较简单的，那么我们用基本的delta-normal法做就可以了，因为这个方法是最简单的，一切从简。综合起来，这道题就选C，
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