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杜同学2019-04-03 12:25:52

老师，根据dollar VaR的公式，为什么这题的组合VaR需要乘以1.65？

回答（1）

Cindy2019-04-03 13:51:40

同学你好，根据dollar VAR的公式，Z*P*sigma，这里面的Z就是分位点的意思，这道题让咱们求95%的VAR，95%对应的分位点就是1.65，所以这个1.65是要乘上去的

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