范同学2019-03-31 21:58:55
范同学老师，你好。你讲欧洲利率期货时思想我听懂了，可是有一个点我没明白。你讲的NP应该是合约价值，也可以表示未来的价值，用过去你讲的折现定理，我市场价格不是应该为NP/1+r吗？为什么为NP*(1-r)。还有第二个问题我用98变到98.01时候，如果NP为1是25美元，但是NP是2就变成50美元了，你的意思应该是1NP在变动1个基点的价格变动应该是25美元吧。还有那个NP到底是什么意思？是不是我理解错了。谢谢老师。
回答（1）
Galina2019-04-02 10:53:30
Galina他说的有点问题的
正解如图。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢老师
- 追答
-
不客气哒，加油(*╹▽╹*)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片