ray2019-03-31 09:50:43
ray这题求VaR的思路比较独特，一般想到求VaR 的公式也就是 hs 或者 wcl - el ，或者 正太分布的分位点和波动率。老师能捋一捋这一题的求法很其他求法之间的关系吗
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Cindy2019-04-01 16:32:37
Cindy同学你好，其实这道题有点超纲了，考查的是反向浮动票据，利用浮动利率债券久期为0，两个债券合成一个债券，算出我们要求的反向浮动票据的久期。这个在之前是我们很少接触到的，我把解题过程拍给你看看，如果理解不了的话，可以选择放弃，它确实考的有点偏。
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