leo回答（1）
Galina2019-04-02 10:48:53
Galina这个就是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
3月是付息日，并且浮动利率等于市场利率。所以从10月的本息折现到4月，就是回归面值的。
但是估值的那个时间点不是付息日，所以要将3月的现金流（本金+利息）折现。
其中利息是上一个付息日也就是-3这个时间点决定的（including the six-month LIBOR at the last payment date was also 2.0%）
所以100*1%=1
1是利息哦(*╹▽╹*)
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