ketonsi2019-03-30 23:35:27
ketonsiVAR计算中除了implied volatility还有什么计算方法？
回答（1）
Cindy2019-04-01 15:48:27
Cindy同学你好，计算VAR的方法有很多的，具体的咱们讲义上都有的，讲的比较多的有delta normal法和历史模拟法，delta normal法是一种参数法，直接代入VAR的计算公式就好了，而历史模拟法是一种非参数法，这种方法对分布不做要求，只对数据进行排序，找分位点就可以了 这两种方法都很重要的，都得掌握哦(#^.^#)
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