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18****512019-03-29 22:33:56

老师，这个题两种资产完全一样，所以对组合的风险各贡献一半，要是两个资产的不同该怎么算

回答（1）

Cindy2019-04-01 15:37:07

同学你好，只要计算出两个资产的UL，和整体组合的UL，还有两个资产之间的相关系数，就可以计算了呀，直接代入公式，计算Risk contribution的公式里面是没有weight的，所以权重改变了是没有影响的

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