juliola2019-03-29 19:48:27
juliola老师你好 我觉得这道题的视频解析存在异议。0.7%*2.33*根号10得到的是汇率的百分比VaR，通过乘以现在的汇率1.5得到汇率变动的实际10-day VaR值，再乘以Delta得到option的实际VaR值。这道题的Delta以GBP标价，意义就是汇率变动一美元 期权价值变动56GBP 答案应该是以GBP标价的而不是美元。解析中乘1.5的意思应该是把汇率的百分比极端变动变为以美元表示的极端变动 而不是把GBP转化为美元。
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Cindy2019-04-01 17:11:23
Cindy同学你好，A/B这种标价方法指的即是B是商品，A是衡量货币，在这道题里，我们是要用美元才作为标价货币的，其实意思都差不多，最终都是把答案变成以美元表示的VAR值
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老师我有一个问题就是像这道题FX或者估计债券VaR值时候算的VaRy 是不是一开始根据|u-sigma*Z|得到的VaR是risk factor极端变动的百分比 要乘原来的risk factor值才能得到变动的值呢？比如估计债券VaR的时候设正态分布得到VaRy是0.05%，是不是其实是y变动的百分比 要再乘y本身才能得到实际VaRy呢？
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同学你好，其实你说的这个就和咱们讲义上的percent VAR和dollar VAR的概念差不多，根据|u-sigma*Z|得到的VaR是risk factor极端变动的百分比，这个就相当于是percent VAR了， 要乘原来的risk factor值才能得到变动的值，这个就相当于是dollar VAR了
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