方同学2019-03-29 13:22:25
方同学请问老师，在算forward的value时，讲义上标绿色的公式是对Fo-K整体做折现，标绿色这个公式是怎么推导出➡️后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老师的估值公示，小t时间的估值为什么不是图二中我写的蓝色公示。谢谢老师！
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Galina2019-04-01 19:25:21
Galina讲义中是把签订合约看成-t时刻，现在看成0时刻。如图。
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老师，我还是不明白为什么梁老师上课讲的远期和期货的估值和讲义上的不一致，就是我标黄色框的两部分内容怎么不一致。还有，老师，能否帮忙总结一下该怎么去理解远期和期货的pricing和value，谢谢
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以讲义为准。
远期和期货的price是执行价格，F0=S0*e^rt
远期合约的value，就是你画的。
期货一般不求value，因为value是体现在每天的报价中。
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