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陆同学2019-03-29 11:10:08

老师这道题目中，为什么选B,对于vega来说这个要让它为0，标的资产的期权不是只要deep-ITM/OTM就可以吗，那D为啥不对

回答（1）

Cindy2019-03-29 18:06:39

同学你好，你说的有一定的道理，但是D选项，买入看跌期权，就不能在利率上升的时候获益了，这就和题意相违背了，题目说要在利率上升的时候获得好处，而看涨期权的价值和利率是正相关的，所以看跌期权不能选，只能买入看涨期权

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