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黄石2026-07-21 14:17:17
黄石同学你好。算spread change的话用的是ending forward rates，也就是基于期末的远期利率期限结构（这样就不会把远期利率期限结构的变化带来的影响给考虑进来），单独衡量spread的变动带来的影响。
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哪几个值啊？算出来都不对呢
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同学你好。基于ending列中的远期利率（0.7%、1.0%、1.2%），分别使用期初的spread（30bps）和期末的spread（20bps）计算半年后债券的价格，二者轧差即可获得spread change。
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