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林同学2026-07-01 16:03:42

B和C选项看上去是矛盾的，麻烦分别解释一下，VaR是最坏情况下的最小损失还是最大损失？

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回答（1）

黄石2026-07-01 16:55:01

同学你好。不矛盾。假设置信水平 = 95%，那么VaR是95%情况下的最大损失（故B正确），但同时它也是5%情况下的最小损失（故C正确）。VaR本质上就是损失分布中的高位分位数，大部分损失比它小，小部分损失比它大。

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