阮同学2019-03-27 20:18:53
该题目老师在题目上方写的公式里为什么是delta*var*本金呢。 我看了delta中性和delta gamma公式里面 没有都是delta*var 没有乘本金
回答(1)
Cindy2019-03-28 10:44:40
同学你好,如果题目没有给出本金的话,我们确实不需要乘上本金,这样我们算出来的VAR就是percent VAR,如果题目给出了本金的话,我们就要把本金乘上去,这样算出来的就是dollar VAR,一般情况下,只要题目给出了本金,我们都默认计算的是dollar VAR,这道题也是如此(*^▽^*)
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