RRRRRR回答（1）
杨玲琪2026-05-06 10:28:06
杨玲琪同学你好，
这道题要结合估值与风险模型中对于DV01的讲解一起来看。DV01的定义是1个基点的利率变化带来的利率敏感性产品的价格变化，所以组合的DV01可以用各成分的的DV01加总来进行计算。这道题两个产品受利率变动影响的方向不同，所以在求组合DV01时是做差的。所以这里的做差实际上就是求组合的DV01。而DV01的计算一般可以通过D*V*0.0001来进行计算，其中D通常为修正久期。其中这里的eurodollar futures已经移除考纲，但是新加入的SOFR futures（三月期）也具有DV01=25的特性，需要记忆一下。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片