蚂同学2026-04-29 17:55:11
蚂同学压缩后的金额和利率咋算的
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杨玲琪2026-04-30 14:25:19
杨玲琪同学你好，
假设收固定支浮动为多头，那么三笔头寸的本金分别是-100+120-80，所以压缩为一笔交易时，本金应该为空头60万，也就是收浮动支固定。利率可以根据多空头在压缩时的权重来进行计算，即-100/60*2.5%+120/60*2.6%-80/60*2.4=-0.0217，对应的就是收浮动支2.17%。
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老师，我记得的利率互换多头是支固定、收浮动，跟你是反的，抛开这个压缩后是收还是支固定我们只用三个互换A在其中的固定利率支付方向来判断么，然后浮动利率就跟最后算出的固定利率方向相反
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同学你好，
这里收固定支浮动为多头只是一个假设，你说的没有问题。浮动端的现金流用一样的方式可以确认，这里三笔交易的浮动利率都是一样的，所以计算时就是100/60*浮动利率-120/60*浮动利率+80/60*浮动利率=浮动利率。也就是说如果压缩时各笔交易的浮动利率是一样的就可以直接用这个结论，不需要再计算了。
希望能解答你的疑惑，加油！
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