秦同学2026-04-28 22:04:15
秦同学老师，这个97.5% 不应该是最大的第三个loss和第四个loss的平均数吗？
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黄石2026-04-30 09:25:25
黄石同学你好。根据一级原版书的定义，在估计比如说97% VaR的时候，我们是根据大概率下的最大损失的定义去找到VaR。比如说这里100个数据，那么97% VaR就应该比100*97% = 97个损失更大，对应样本里的第三大损失。同理，98% VaR就是第二大损失。97.5% VaR则是二者的平均。
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