秦同学2026-04-26 18:46:20
秦同学老师，这道题意思是用bonds来对冲underlying portfolio的风险敞口吗？ key rate 01的含义可以再解释一下吗？ 有点没懂
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黄石2026-04-27 10:56:41
黄石同学你好。
“这道题意思是用bonds来对冲underlying portfolio的风险敞口吗？”：对的。
KR01指的是当某个特定期限的利率（如即期利率）变动1个基点、同时保持其它不同期限的利率都不变，此时债券价格的绝对金额变动。譬如10年期债券的5年KR01 = 0.05，这意味着当5年期利率变动1个基点、且其它利率都不变的时候，10年期债券价格的绝对金额变动是0.05（每100面值下）。
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