秦同学2026-04-25 22:52:57
秦同学老师，算出来6个月后的PV之后，为什么carry roll-down是➖101.5+1.25?
回答（1）
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黄石2026-04-27 10:44:19
黄石同学你好。以assume forward rates are realized为例，100.79 - 101.5计算的是随着时间的推移（同时按远期利率被实现的假设对未来远期利率期限结构做出预期）债券价格的变化带来的损益。1.25则是这一期当中的票息，票息根据定义也被计入到carry roll-down中（因为票息也相当于是随着时间的推移我们获得的收益）。
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