秦同学2026-04-25 22:30:11
秦同学然后，为什么用forward rate的ending来当作新的利率啊？ 利差spread为什么是恒定不变？
回答（1）
黄石2026-04-27 10:42:03
黄石同学你好。
“为什么用forward rate的ending来当作新的利率啊”：详见另一条回答中对于rate change作出的定义。
“利差spread为什么是恒定不变？”：利差变化带来的影响在spread change中予以考虑，故carry roll-down和rate change的计算中均假设利差恒定不变。
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