zzzyifan2019-03-27 12:11:33
zzzyifan老师您好，像barrier option （out类）的由于风险较高所以它的price要比普通option便宜，但是为何在asian option中，我们用了average price或者average strike price，相对来说更稳定的价格来计算payoff的时候，就说它的volatility变小，所以asian option的price更便宜呢？
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Galina2019-03-27 20:15:22
Galina因为波动率和期权价格正相关的。原因是因为标的资产价格波动越大，long方赚钱的可能性越大。
亚式期权波动率小，便宜
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