ZZzz回答（1）
黄石2026-04-13 10:13:22
黄石同学你好。在这个例子中，99% VaR = 309。实操中一般不会去估计100% VaR，因为其本身的概念是所有情况下的最大损失，本身要么是已知的（比如投资股票的话，所有情况下最大的损失就是亏光），要么难以估计（像衍生品的头寸，理论上损失甚至可以是无下限的），且基于样本进行估计极不稳定。
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