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ZZzz2026-04-06 16:48:15

有效久期凸度也可以这样吗?不是修正久期和修正凸度才这样吗

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回答（1）

黄石2026-04-07 14:20:47

同学你好。可以的，有效久期/凸性和修正久期/凸性本质的思想是一样的，刻画的都是债券价格对于利率变动的敏感性（久期是(dP/dy)/P，凸性是(d^P/dy^2)/P），所以它们的对冲做法都是一样的。只不过严谨意义上修正久期/凸性刻画的是yield变动后债券价格的敏感性，而有效久期/凸性刻画的是利率期限结构变动后债券价格的敏感性。

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